.sfx é um arquivo comprimido que contém um ou mais ficheiros, pode usar um dos vários tipos diferentes de compressão, por exemplo: .7z, .zip ou .rar.
Os ficheiros .sfx podem ser criados por vários programas, como o RARLAB WinRAR, Corel WinZip, 7-Zip, ESTsoft ALZip e Smart SFX Pro.